EBA: Προβληματισμός για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ικανοποιητικότερα στοιχεία για την Ελλάδα

Επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού στους περισσότερους τομείς που επηρεάστηκαν από την πανδημία διέγνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, βάζοντας ουσιαστικά τις ελληνικές τράπεζες, που δεν παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε μάλλον καλύτερη θέση από εκείνη άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ο λόγος CET1 αυξήθηκε ελαφρά και ο δείκτης μόχλευσης συρρικνώθηκε από τρίμηνο σε τρίμηνο σε ότι αφορά το α τρίμηνο του έτους.
Ισχυρή αύξηση παρουσίασαν οι καθυστερήσεις των δανείων  των ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά ο δείκτης καθυστέρησης έμεινε σταθερός καθώς υπήρξε ανάλογη αύξηση του συνόλου των δανείων.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε σημαντικά  από τρίμηνο σε τρίμηνο  κυρίως λόγω του μειωμένου κόστους κινδύνου.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε τον τριμηνιαίο πίνακα ελέγχου κινδύνου μαζί με τα αποτελέσματα της εαρινής έκδοσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης κινδύνων. Τα δεδομένα για το πρώτο τρίμηνο  δείχνουν ότι ο λόγος CET1 αυξήθηκε ελαφρώς. Ο δείκτης  NPL βελτιώθηκε περαιτέρω, εκτός από ορισμένους τομείς που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την πανδημία. Η κερδοφορία των τραπεζών βελτιώθηκε σημαντικά.

Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε και πάλι ελαφρά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Έφτασε το 15,6 εν μέσω σχεδόν παράλληλης αύξησης του αριθμητή (κεφάλαιο CET1) και του παρονομαστή (σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού, RWA). Το τελευταίο έγινε παράλληλα με την αύξηση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε από 5,8% το 4ο τρίμηνο του 2020 σε 5,6% το πρώτο τρίμηνο του 2021 .

Ο δείκτης  NPL μειώθηκε παρά την ελαφρά αύξηση  του όγκου  NPL. Έφτασε το 2,5%,  μειωμένος κατά 10 μονάδες βάσης  σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόλο που ο δείκτης NPL μειώθηκε κατά μέσο όρο, ορισμένοι τομείς σημείωσαν  αύξηση. Η μεγαλύτερη άνοδος ήταν μεταξύ των υπηρεσιών διαμονής και τροφίμων (περαιτέρω από 8,4% σε 9,0% QoQ), καθώς  στις τέχνες και την ψυχαγωγία  αλλά και την αναψυχή (περαιτέρω από 7,2% σε 7,9%). Ο όγκος των forborne  δανείων αυξήθηκε κατά 7,6% το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, εν μέσω της ακόμη πιο έντονης αύξησης του παρονομαστή, ο δείκτης ανοχής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,0%.  Τα δάνεια του σταδίου 2 μειώθηκαν ελαφρώς μειώθηκε ελαφρώς από 9,1% σε 9,0% το πρώτο τρίμηνο.

Κοιτώντας μπροστά, τα αποτελέσματα της  έρευνας για τους κινδύνους  δείχνουν ότι ένα συγκριτικά υψηλό μερίδιο τραπεζών αναμένει μάλλον επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των περισσότερων χαρτοφυλακίων. Πάνω από το 70% των τραπεζών αναμένουν να επιδεινωθεί η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των δανείων  των ΜΜΕ, ακολουθούμενων  από τα καταναλωτικά δάνεια (περίπου 65%) τα εμπορικά real estate.  Ωστόσο, οι προσδοκίες για την ποιότητα  του ενεργητικού  βελτιώθηκαν ελαφρώς για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2019 καθώς το μερίδιο των τραπεζών που αναμένουν επιδείνωση της ποιότητας  του ενεργητικού τους μειώθηκε ελαφρά για σχεδόν όλα τα χαρτοφυλάκια.

Τα δάνεια που βρίσκονται σε μορατόρια  μειώθηκαν περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2021. Έφτασαν περίπου τα 203 δισεκατομμύρια ευρώ (από περίπου 318 δισεκατομμύρια ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2020). Ενώ το μερίδιο των δανείων του σταδίου 2 υπό μορατόρια παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 27,3%, ο δείκτης NPL παρουσίασε σημαντική άνοδο από 3,3% το 4ο τρίμηνο του 2020 σε 3,9% το πρώτο τρίμηνο του 2021. Για δάνεια με μορατόρια που έληξαν , ο  δείκτης του σταδίου 2 έφτασε το 23,7% ( 20,2% το προηγούμενο τρίμηνο) και ο  δείκτης  NPL ήταν 4,5%  από 4,0% τ).  Παρ’ ότι αυξήθηκαν τα δάνεια που χορηγήθηκαν με εγγύηση του Δημοσίου, φθάνοντας τα 378 δισ. ευρώ το α τρίμηνο  από 343 δισ. Ευρώ το τέλος του έτους  2020 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε.

Η κερδοφορία βελτιώθηκε έντονα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) αυξήθηκε στο 7,6% το 1ο τρίμηνο του 2021 από 1,9% από το ΕΕ 2020, λόγω της μείωσης  του κόστους κινδύνου καθώς και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες και συναλλαγές. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) συρρικνώθηκε σημαντικά από 133bps σε 124bps, και κινήθηκε  από 75bps έως 302bps  ανάλογα με τη χώρα.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω από 112,2% το 4ο τρίμηνο στο 111,0% το πρώτο τρίμηνο, υποστηριζόμενος από μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων πελατών από νοικοκυριά και NFC από τα αντίστοιχα δάνεια. Ο δείκτης εμπλοκής περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε από 27,9% από το ΕΕ 2020 σε 28,8% το πρώτο τρίμηνο του 2021

Σχεδόν το 60% των τραπεζών βλέπει αύξηση του λειτουργικού κινδύνου, κάτι που είναι παρόμοιο με τις προηγούμενες έρευνες.