Πτώση των μετοχών προβλέπει η JPMorgan με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Ο δείκτης S&P 500 και οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων θα είναι χαμηλότερα σε ένα μήνα, σύμφωνα με ένα μοντέλο της JPMorgan Chase & Co. που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία εφαρμόζει έναν αλγόριθμο με στόχο την πρόβλεψη της κατεύθυνσης των τιμών των assets, χρησιμοποιώντας πέντε στοιχεία που εντοπίζουν δεδομένα από το 2006 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των ροών κεφαλαίων, των δεικτών οικονομικής δυναμικής και της τοποθέτησης των επενδυτών. Η ομάδα στρατηγικής της JPMorgan, η οποία δημιούργησε το μοντέλο με την ομάδα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, λέει ότι έχει ποσοστό επιτυχίας μεταξύ 75% και 89% σε περίοδο ενός, τριών και έξι μηνών. Μετά τον Ιούλιο, αναμένει αύξηση των μετοχών και των αποδόσεων.

«Το μοντέλο μας υποδηλώνει σήμερα μια απαισιόδοξη προοπτική για τις μετοχές κατά τους επόμενους 1-3 μήνες με ένα “πτωτικό” σήμα σε ορίζοντες ενός μηνός, δύο μηνών και τριών μηνών», γράφουν οι αναλυτές με επικεφαλής τον Νικόλαο Πανηγυρτζόγλου σε σημείωμά τους στις 28 Ιουνίου. «Το σήμα του S&P 500 για τον εξάμηνο ορίζοντα είναι όμως ανοδικό, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη διόρθωση των μετοχών θα αναστραφεί πριν από το τέλος του έτους».

Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα αξιολογεί την επιτυχία του λεγόμενου αλγόριθμου Random Forest στην πρόβλεψη της κατεύθυνσης του S&P 500:

Κατά τ’ άλλα, η τράπεζα έχει στόχο τις 3.000 μονάδες για τον S&P 500, που θα σήμαινε κέρδη περίπου 2% από το κλείσιμο του δείκτη την Παρασκευή στις 2.941,76 μονάδες. Η μέση πρόβλεψη μεταξύ στρατηγικών που παρακολουθούνται από το Bloomberg είναι στο επίπεδο των 2.950 μονάδων μέχρι τα τέλη του 2019.

Η απόδοση των ομολόγων αναφοράς θα μειωθεί τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το μοντέλο, πριν αυξηθούν σε χρονικά πλαίσια δύο έως έξι μηνών, αναφέρει η έρευνα.