Τεστάρισμα διαρκείας για τις ελληνικές τράπεζες

To stress test ολοκληρώθηκε, το SREP έρχεται και φέρνει τεστάρισμα διαρκείας στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν επιτυχώς την άσκηση αντοχής, όμως τώρα ξεκινά ένα νέο και μάλιστα διαρκές τεστάρισμα της ανθεκτικότητας των κεφαλαίων τους. Μία αξιολόγηση που θα γίνεται σε ετήσια βάση και αφορά το σύνολο των συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης.

Το SREP είναι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) και αποτελεί την πυξίδα για την πορεία – και τις ενέργειες – που πρέπει να ακολουθεί η κάθε τράπεζα.

Ο πιστωτικός κίνδυνος, η ρευστότητα, ο λειτουργικός κίνδυνος και τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είναι αυτά που ελέγχονται. Το SREP δείχνει την κατάσταση μιας τράπεζας σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα  αντιμετωπίζει τους κινδύνους. Το ζητούμενο του συγκεκριμένου ελέγχου είναι να διπιστωθεί αν η  τράπεζα είναι υγιής.

Συγκεκριμένα, όπως έχει γνωστοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μετά από τη διαδικασία SREP,  ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που οφείλουν  να διατηρούν οι τράπεζες για το 2018, ανεβαίνει κατά 0,625%.

Η αναπροσαρμογή αυτή  που  αφορά το σκέλος του μεταβατικού αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, θα συνεχιστεί και το 2019 επίσης κατά 0,625%. Οπως είχε γράψει το mononews.gr με τα δεδομένα αυτά ο συγκεκριμένος δείκτης για την Εθνική, την Alpha Bank και την Eurobank θα πρέπει να είναι εφέτος τουλάχιστον στο 12,875% επί του σταθμισμένου έναντι κινδύνου ενεργητικού τους, ενώ πέρσι ίσχυε το 12,25%. Για την Πειραιώς οι ελάχιστες απαιτήσεις έχουν οριοθετηθεί στο 13,625% (από 13%).

Ο  δείκτης φερεγγυότητας των τραπεζών δεν είναι στατικός, αλλά «κινείται» με βάση τις γενικότερες επιδόσεις των τραπεζών, που ανάμεσα στα άλλα αφορούν τα έσοδά τους και  πρωτίστως τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Οι επόπτες από την ΕΚΤ και από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στον έλεγχο τους, λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο μιας τράπεζας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Εστιάζουν λοιπόν στα εξής:

• Αξιολογούν  τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου κάθε τράπεζας. Με άλλα λόγια, εξετάζουν εάν η τράπεζα έχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ή εάν επικεντρώνεται σε λίγους μόνο επιχειρηματικούς κλάδους. Σε κάθε περίπτωση θα  πρέπει να είναι ικανή να διαχειριστεί τον κίνδυνο.
• Εξετάζουν την οργανωτική δομή κάθε τράπεζας παρακολουθώντας τα διοικητικά της όργανα και ελέγχοντας εάν εφαρμόζεται η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων.
• Αναλύουν εάν μια τράπεζα διαθέτει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας για την απορρόφηση ζημιών που προκύπτουν, για παράδειγμα, από κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής της τράπεζας, από μια απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου ή από τη μη έγκαιρη αποπληρωμή δανείων από τους δανειολήπτες.
• Και ακόμα, οι επόπτες ελέγχουν την ικανότητα κάθε τράπεζας να καλύπτει έκτακτες ταμειακές ανάγκες, για παράδειγμα, σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας όταν οι καταθέτες ενδέχεται να αποσύρουν πολύ περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι συνήθως.